Qu’est-ce qu’une moyenne mobile (MA) en trading crypto ?

LES POINTS CLES : 

➤ Les moyennes mobiles sont des outils essentiels pour le suivi des tendances des cours crypto sur différentes périodes de temps.
➤ Les différents types de moyennes mobiles (SMA, EMA, WMA) conviennent à différentes stratégies et objectifs de trading.
➤ Leurs croisements, comme la Golden Cross, constituent des signaux majeurs pour les revirements de tendance potentiels du cours d’une cryptomonnaie.

Les moyennes mobiles permettent de simplifier le trading de crypto-monnaies en lissant les fluctuations de prix. En effet, sur le marché souvent très volatil des actifs numériques, les données relatives aux cours peuvent être difficiles à suivre à court et à long terme. Les moyennes mobiles permettent de clarifier ces tendances.

Une moyenne mobile, qu’est-ce que c’est ?

➤ La moyenne mobile (ou MA) est un outil d’analyse technique différé, qui suit les tendances et s’appuie sur les prix antérieurs. Les moyennes mobiles permettent de lisser les données de prix pour en faciliter l’interprétation.

Il est intéressant de noter que les moyennes mobiles peuvent être utilisées sur un large éventail de périodes de temps en fonction de vos préférences en matière de trading. En tant qu’outils d’analyse, les moyennes mobiles permettent de visualiser l’évolution du prix d’un actif au fil du temps. Par ailleurs, les moyennes mobiles ne se limitent pas à la crypto.

Chaque moyenne mobile est représentée par une ligne unique et peut être utilisée pour prédire les tendances de prix à venir d’un actif, mais seulement une fois que cette tendance a déjà commencé.

Une manière simple de calculer une moyenne mobile consiste à additionner les prix de clôture d’un actif donné pendant une période prédéterminée. Cette somme est ensuite divisée par cette période, c’est-à-dire par le nombre de jours ou d’heures sur lequel vous souhaitez interpréter la moyenne mobile.

➤ Par exemple, une moyenne mobile simple (MMC) sur cinq jours consiste à additionner les prix de clôture des cinq derniers jours, puis à diviser cette somme par cinq.

Les données seront alors interprétées et représentées sous la forme d’une ligne lissée, indiquant la direction de l’actif en question.

➤ Sur le marché des crypto-monnaies, il n’y a pas de notion de cours de clôture car le marché ne dort jamais. Dans ce cadre, une heure précise sur 24 heures est prise en compte, et le prix à cette même heure chaque jour est considéré comme le prix de clôture. Cette heure de référence, qui peut varier d’une plateforme à l’autre, est indiquée en temps universel coordonné (UTC), lequel est similaire à l’horaire GMT ou Greenwich Mean Time (temps moyen de Greenwich).

Pour les périodes plus courtes, telles que les graphiques horaires ou en minutes, la moyenne mobile est calculée en utilisant le dernier prix négocié au cours de la période sélectionnée.

D’autres exemples de fonctionnement des moyennes mobiles

Pour bien comprendre les moyennes mobiles, il suffit de voir comment celles-ci sont utilisées dans le cadre des transactions de Bitcoin.

Prenons par exemple une période aléatoire entre novembre 2021 et août 2023. Après la correction qui a suivi les sommets de novembre 2021, le cours du BTC est resté volatil entre juin 2022 et juillet 2023. On a observé quelques mouvements brusques à la hausse, mais pas de tendance claire.

Cependant, en appliquant la bonne moyenne mobile, dans ce cas la SMA à 200 jours – qui prend en compte les données de prix des 200 derniers jours – la tendance de Bitcoin jusqu’en mars 2023 semblait baissière.

Après cela, il semble que le cours du BTC a gagné en force. Notez que nous avons utilisé ici les moyennes mobiles à 200 jours, car les périodes plus longues permettent de prendre des décisions de trading à long terme. Vous pouvez même utiliser la moyenne mobile à 50 jours pour observer les fluctuations des prix sur des périodes plus courtes.

Voici ci-dessous une bonne raison de suivre les moyennes mobiles :

« Bitcoin a franchi la moyenne mobile à 50 jours ! Il s’agit d’un événement rare. En 2017, cela ne s’est produit que quelques fois. Et à chaque fois, il s’agissait d’une opportunité d’achat d’un dip créateur de légende. »

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Lard Davis, trader crypto sur Twitter (X)

Quelle est la formule à utiliser pour les moyennes mobiles ?

Dans le domaine du trading, et notamment du trading crypto, deux types de moyennes mobiles sont généralement utilisés : les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA).

Voici les formules de calculs à appliquer pour ces deux moyennes :

➤ Pour la SMA :

SMA = (A1 + A2 + A3 + … + An) / n,

Les valeurs A1, A2, …An etc. représentent les prix de clôture pour chaque période donnée jusqu’à n.

Ainsi, par exemple, si vous souhaitez calculer la moyenne mobile simple sur 7 jours, n = 7. Dans le cas d’une SMA, tous les prix de la fourchette de temps sont pondérés de manière égale.

➤ Pour la EMA :

EMA = (clôture – EMA du jour précédent) * (2/(période sélectionnée + 1)) + EMA du jour précédent

Ce type de moyenne mobile, pour sa part, n’applique pas la même pondération et favorise les données récentes.

A quoi sert une moyenne mobile ?

Outre le fait qu’il s’agit d’un indicateur relativement simple à utiliser, voici quelques autres raisons d’utiliser les moyennes mobiles :

• Servir de niveaux de support et de résistance en plus des lignes de tendance et des lignes horizontales habituelles, afin de faciliter le grid trading et le placement de stop loss.
• Aider à identifier les tendances. Les prix qui se situent au-dessus des lignes de moyenne mobile à long terme sont supposés être dans une tendance haussière ou sur le point d’y entrer.
• Offrir des signaux de trading spécifiques aux traders qui utilisent deux lignes de moyenne mobile ou plus. Il peut s’agir d’une Golden Cross ou d’une Death Cross. Nous y reviendrons plus loin dans ce même article.

Les différents types de moyenne mobile

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, ce qui vous permet de les utiliser dans un grand nombre de scénarios divers de trading.

Moyenne mobile simple (SMA)

Nous avons déjà abordé la formule de calcul de la moyenne mobile simple (SMA). Pour rappel, ce type de moyenne mobile accorde la même importance à tous les prix compris dans la fourchette.

Si vous souhaitez explorer les tendances à long terme des crypto-monnaies ou des classes d’actifs, les SMA sont plus pertinentes car elles capturent les données sans aucun biais. Les moyennes mobiles simples réagissent peu aux fluctuations de prix à court terme et sont par ailleurs simples à utiliser.

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

Les moyennes mobiles exponentielles peuvent être un peu lentes lorsqu’il s’agit de réagir à des changements de prix récents, car elles accordent la même importance à tous les points de prix. Les EMA sont d’ailleurs plus performantes à cet égard, car elles accordent la priorité aux points de données récents.

Cela signifie que ces moyennes mobiles sont plus utiles dans les scénarios de trading à court terme tels que le day trading, le scalping et le swing trading.

De plus, les EMA sont plus aptes à prédire les renversements de tendance et tout autre signal de trading plus rapidement que les SMA. Cependant, les EMA peuvent également émettre davantage de faux signaux sur un marché qui évolue latéralement en raison de leur plus grande réactivité.

Moyenne mobile pondérée (WMA)

Une EMA pondèrent les points de données de manière exponentielle, tandis que la moyenne mobile pondérée (WMA) procède de manière linéaire. Voici la formule pour cette moyenne mobile :

WMA = (P1*5 + P2*4 + P3*3 + P4*2 + P5*1) / (5+4+3+2+1)

Les points clés :

• P1 = Prix du jour récent
• P2 = Prix du jour précédent à P1
• P3, P4, P5 = Prix des 3ème, 4ème et 5ème jours

Notez que P1 a le plus grand poids, soit cinq, et que P5 a le plus petit poids, soit 1.

La WMA est utilisée lorsqu’il est préférable de donner la priorité aux prix récents, sans tenir compte de la sensibilité de l’EMA. Cela permet de réduire les risques d’obtenir des signaux de trading erronés.

Les SMA sont d’excellents outils pour l’analyse du marché à long terme, tandis que les EMA et les WMA sont destinées à des scénarios de trading à évolution rapide.

Quelle est la meilleure moyenne mobile à utiliser pour la crypto ?

À l’instar d’autres marchés, le marché des crypto-monnaies présente régulièrement un large éventail de scénarios de trading uniques. Pas de panique cependant, vous pouvez utiliser différentes combinaisons de moyennes mobiles pour simplifier votre stratégie de trading.

Les moyennes mobiles pour le scalping

Les opérations à court terme, ou scalps, consistent à examiner des échéances plus courtes pour passer plusieurs ordres quotidiens. Pour que le scalping produise de bons résultats, il est préférable d’utiliser des moyennes mobiles de trading à très petite période.

➤ La stratégie de l’EMA 5-8-13 est la meilleure dans ce cas car elle permet de réagir aux plus petites variations de prix.

Voici quelques-unes des stratégies utilisées par les scalp traders pour réaliser de meilleures transactions :

1. En utilisant le concept des croisements de prix, la bougie de prix à court terme qui croise au-dessus de la moyenne mobile à court terme peut constituer un signal haussier.
2. En utilisant le concept de moyennes mobiles multiples, le fait que la moyenne mobile à court terme, par exemple la moyenne mobile à 5 périodes, passe au-dessus de la moyenne mobile à long terme, par exemple la moyenne mobile à 8 périodes, peut être considéré comme un signal haussier.

Les moyennes mobiles pour le day trading

Les stratégies de day trading diffèrent de celles du scalping car les traders doivent souvent rechercher des signaux de trading à long terme et à court terme pour pouvoir prendre des positions.

L’idée ici est d’utiliser les MA à court terme comme les EMA à 10 périodes ou même à 20 périodes, ce afin d’évaluer la tendance récente ou les chances d’inversion. Celles-ci peuvent être utilisées en plus des EMA à long terme ou même des SMA comme la 50ème période ou la 200ème période pour comprendre les conditions générales du marché.

Si vous utilisez le graphique journalier, la « période » correspond aux jours – ce qui signifie que les moyennes mobiles à 200 périodes prennent en compte les prix de 200 jours.

Par ailleurs, il est important de noter que vous pouvez utiliser ces combinaisons de moyennes mobiles multiples sur presque toutes les échelles de temps.

Voici les stratégies de day trading les plus répandues qui utilisent les moyennes mobiles :

1. Utiliser les moyennes mobiles comme niveaux dynamiques pour localiser le support et la résistance.
2. Utiliser les croisements de moyennes mobiles pour déterminer le caractère haussier ou baissier d’un actif.

Les moyennes mobiles pour le swing trading

Dans le cadre du swing trading, les actifs sont conservés avec précaution pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, afin de saisir les bonnes fluctuations de prix. C’est dans ce cas que les moyennes mobiles à 50 et 200 périodes sont les plus utiles.

Par exemple, si les moyennes mobiles à 50 et 200 périodes sont toutes deux en hausse, cela peut indiquer une tendance haussière.

➤ Sachant que les opérations de swing se déroulent sur une période de quelques jours, il est préférable d’utiliser les SMA plutôt que les EMA pour capter les bons signaux de trading.

En ce qui concerne les stratégies de trading, vous pouvez suivre les mêmes que pour le day trading, en utilisant les MA comme niveaux de support et de résistance ou en utilisant plusieurs MA pour localiser les différents croisements.

Voici un petit conseil pour mieux utiliser les MA à courte période dans le cadre du swing trading :

« Une fois que l’action a réussi à sortir du marché, le prix de l’action doit maintenir sa moyenne mobile sur 20 jours et, dans la plupart des cas, ne doit pas clôturer en dessous. »

Mark Minervini, auteur de Stock Market Wizard sur Twitter (X)

Les éléments clés des moyennes mobiles

Vous avez certainement déjà entendu parler des croisements de moyennes mobiles et vous vous demandez peut-être de quoi il s’agit exactement ? Un croisement de moyennes mobiles n’a rien de bien complexe. Nous vous expliquons ci-dessous ce que cela signifie pour vos activités de trading crypto.

Golden Cross et Death Cross

Une Golden Cross, ou croisement doré, est un signal haussier qui apparaît lorsqu’une moyenne mobile à court terme réalise un croisement au-dessus d’une moyenne mobile à plus long terme.

Cette forme de croisement est le signe d’un passage d’un marché latéral ou plutôt baissier à un marché haussier. La Golden Cross indique que les acheteurs prennent lentement le contrôle sur le marché de l’actif en question. C’est à ce moment-là qu’il peut être judicieux d’accumuler et d’entrer en position longue.

Sur le versant opposé, on trouve la Death Cross. Ce croisement se produit lorsque l’axe principal à long terme passe au-dessus de l’axe principal à court terme. Cela indique une tendance baissière croissante, ce qui peut favoriser les positions courtes et même conduire à des schémas en forme de couteau en chute avec des creux plus marqués à venir.

Bien qu’il soit possible d’utiliser différentes combinaisons de moyennes mobiles pour repérer les scénarios de Golden Cross et de Death Cross, les moyennes mobiles à 200 périodes et à 50 périodes offrent les signaux les plus crédibles.

Ces moyennes mobiles offrent un équilibre parfait entre les scénarios à court et à long terme.

Bien qu’il soit possible d’utiliser différentes combinaisons de moyennes mobiles pour repérer les scénarios de Golden Cross et de Death Cross, les moyennes mobiles à 200 périodes et à 50 périodes offrent les signaux les plus crédibles.

Ces moyennes mobiles offrent un équilibre parfait entre les scénarios à court et à long terme.

Pour en savoir plus à ce sujet, retrouvez notre guide complet sur la Golden Cross.

Comment utiliser l’outil 5-8-13 EMA ?

Pour les scalp traders, les day traders ou tout trader en recherche de signaux de trading proactifs et d’opportunités d’arbitrage, la stratégie 5-8-13 EMA peut s’avérer très utile.

Cependant, ces nombres ne sont pas choisis au hasard. Il s’agit en effet de valeurs de Fibonacci qui suivent un ratio défini et se complètent mutuellement. Par conséquent, ces valeurs fonctionnent à merveille en tant que niveaux de support ou de résistance à court terme.

Par ailleurs, rechercher des croisements constitue souvent la meilleure façon d’utiliser cet outil de trading. Le croisement de l’EMA à 5 périodes – celle qui priorise les prix récents sur le reste – avec les lignes de l’EMA à 8 périodes et de l’EMA à 13 périodes signifie que le marché en question est haussier.

Inversement, si l’EMA à 5 périodes passe sous les deux autres lignes d’EMA, vous pouvez vous attendre à une vente sur le marché.

➤ Notez que l’approche de la technique 5-8-13 EMA est la meilleure option pour les marchés en forte tendance, ou “trending”. Elle peut cependant conduire à de faux signaux de trading dans un marché en consolidation.

Les périodes de temps dans les moyennes mobiles

Avez-vous déjà essayé d’opposer les lignes de moyenne mobile à court terme, telles que les lignes de moyenne mobile à 10 périodes ou même à 20 périodes, aux lignes de moyenne mobile à 100 périodes ou même à 200 périodes ?

Vous remarquerez que la moyenne mobile à court terme fluctue davantage que la seconde. Cela s’explique par la sensibilité accrue associée aux MA à court terme.

C’est là que réside l’importance de la période (ou échelle) de temps. Si vous êtes trader à court terme et que vous préférez donc les signaux rapides et les gains rapides, il est plus judicieux d’opter pour une moyenne mobile inférieure à 50 périodes. Vous pouvez même envisager de remplacer les SMA par des EMA pour une plus grande sensibilité.

Toutefois, il est préférable d’opter pour des périodes plus longues afin d’avoir une vue d’ensemble du marché.

Il convient par ailleurs de noter que la période de la moyenne mobile n’est pas la même que celle du graphique que vous utilisez. Le cadre temporel du graphique vous permet en effet de voir l’action du prix.

Quelle que soit l’échelle de temps du graphique, vous pouvez utiliser n’importe quelle moyenne mobile pour évaluer les conditions du marché. Par exemple, vous pouvez ouvrir un graphique sur quatre heures et utiliser les moyennes mobiles sur 50 et 200 périodes pour repérer les croisements. Dans ce cas, la « période » est de quatre heures.

Quels sont les meilleurs indicateurs à combiner avec les MA ?

Bien que les moyennes mobiles soient des outils tout à fait crédibles par elles-mêmes, elles sont encore plus performantes lorsqu’elles sont associées à des indicateurs pertinents. Voici quelques-uns des indicateurs supplémentaires qui fonctionnent le mieux avec les MA :

L’indice de force relative (RSI)

En tant qu’oscillateur de momentum, soit d’élan, le RSI (de l’anglais Relative Strengh Index) fonctionne très bien avec les moyennes mobiles. Voici un exemple de stratégie de trading :

Vous pouvez voir si les mouvements de prix sont supérieurs à une moyenne mobile donnée, par exemple la moyenne mobile à 50 jours, ce qui laisse présager une tendance haussière. Dans ce cas, vous pouvez confirmer le caractère haussier du cours en vérifiant si le RSI se trouve dans la zone de survente ou non – en dessous de 40 dans le cas d’une approche prudente. (Notez qu’une valeur de 30 n’est pas toujours réalisable, c’est pourquoi nous avons opté pour 40).

Vous pouvez également rechercher des divergences du RSI, qu’elles soient haussières ou baissières, pour des confirmations plus fortes. Le RSI peut également confirmer les événements de golden cross et de death cross et apporter ainsi la validation nécessaire aux revirements de tendance.

Le prix moyen pondéré par le volume

Il s’agit d’un indicateur (couramment appelé VWAP) axé sur le scalping qui fonctionne bien avec la stratégie de trading 5-8-13 EMA. Pour le faire fonctionner, vous devez d’abord vérifier la présence d’un croisement haussier, c’est-à-dire lorsque l’EMA à 5 périodes croise au-dessus des autres.

Une fois cette étape franchie, les mouvements de prix au-dessus du VWAP confirment un solide signal de trading. L’inverse, c’est-à-dire le croisement de l’EMA à 5 périodes en-dessous des autres, est également valable. Le cours doit se situer en dessous de la ligne VWAP pour que le signal se maintienne.

Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger (BB) servent d’indicateur de volatilité, la bande médiane correspondant à la moyenne mobile simple à 20 périodes. Ce point de référence peut être utilisé pour identifier l’évolution future de la crypto-monnaie en question.

Si le prix s’approche de la bande supérieure, l’actif pourrait subir une correction car il se trouve dans la zone de surachat. De même, s’il se rapproche de la bande inférieure, il est présumé se trouver dans la zone de surachat. Cela peut signaler une hausse des prix.

Convergence-divergence de la moyenne mobile (MACD)

Le concept même du MACD repose sur les moyennes mobiles. En tant qu’indicateur de suivi de tendance, le MACD est calculé en soustrayant l’EMA à 26 périodes et l’EMA à 12 périodes.

Une fois lissé, ce calcul nous permet d’obtenir la ligne MACD. On trouve ensuite la ligne de signal, qui est l’EMA à 9 périodes de la ligne MACD.

Cette combinaison complexe permet d’obtenir les informations suivantes :

1. Lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal, il peut s’agir d’un signal haussier.
2. Lorsque le MACD passe en dessous de la ligne de signal, il peut s’agir d’un signal de trading baissier.
3. Pour une confirmation supplémentaire, vous pouvez utiliser les lignes de l’EMA à 200 périodes et à 50 périodes sur le graphique du prix de l’actif analysé.

Un puissant outil d’analyse technique en trading crypto

Comme avons pu le voir dans ce guide, les moyennes mobiles sont des indicateurs de trading crypto très efficaces même par eux-mêmes. Le concept fonctionne aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés. De plus, leur utilité s’étend du trading à long terme aux opérations à court terme.