C’est indéniable, la volatilité du marché crypto fait trembler les traders les plus chevronnés, et à juste titre. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est tout à fait normal de se sentir dérouté, voire perdu face aux fluctuations extrêmes du marché. Certes, l’analyse technique est là pour nous aider à détecter les bons signaux au bon moment. Néanmoins, sa maîtrise peut parfois nécessiter des années de pratique. Mais pas de panique ! Vous pouvez prendre un “raccourci” en apprenant à utiliser la moyenne mobile.
Alors, comment calculer une moyenne mobile ? Comment l’utiliser ? Et comment la combiner avec d’autres indicateurs techniques ? Explications.
Les meilleures plateformes de trading crypto
Meilleurs taux d’intérêt
Meilleure plateforme de spot trading
Meilleur exchange de trading d’altcoins
- Qu’est-ce que la moyenne mobile ?
- Quels sont les différents types de MA ?
- Quelle moyenne mobile utiliser pour le trading crypto ?
- Comment interpréter les croisements de MA ?
- Comment utiliser la stratégie 5-8-13 EMA ?
- Quelle est la différence entre une MA à court terme et une MA à long terme ?
- Quels indicateurs combiner avec la moyenne mobile ?
- La moyenne mobile, un outil incontournable pour les traders
- Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce que la moyenne mobile ?
Dans un marché aussi volatil que celui des cryptomonnaies, les données relatives au prix, que ce soit à court ou à long terme, ne sont pas toujours faciles à suivre. C’est là que la moyenne mobile entre en jeu.
La moyenne mobile (de l’anglais moving average ou MA) est un outil d’analyse technique qui s’appuie sur les données historiques. Son objectif principal est de simplifier l’interprétation des données relatives au prix. Et contrairement à d’autres indicateurs techniques, la moyenne mobile peut être calculée sur différentes périodes.
Si vous pensez que la moyenne mobile est réservée au trading crypto, détrompez-vous ! En effet, la plupart des traders traditionnels ne jurent que par cet indicateur.
Chaque MA est représentée par une seule ligne, qui peut être utilisée pour prédire la trajectoire du prix, mais uniquement lorsque la tendance a déjà commencé. Oui, mais comment calculer une moyenne mobile ? Rien de plus simple !
La façon la plus facile de calculer une moyenne mobile consiste à additionner les cours de clôture d’un actif donné sur une période spécifique. Ensuite, il vous suffit de diviser le total par la durée totale (en heures ou en jours). Par exemple, pour calculer une moyenne mobile simple (SMA) sur cinq jours, vous devez additionner les cours de clôture des cinq derniers jours, puis les diviser par cinq.
Sur votre graphique de trading, les données seront représentées par une seule ligne qui vous aidera à prédire les prochains mouvements.
Le saviez-vous ? On ne peut pas vraiment parler de cours de clôture d’une cryptomonnaie, car le marché crypto ne dort jamais. Cependant, pour calculer une moyenne mobile, vous aurez obligatoirement besoin d’un cours de clôture. C’est pourquoi la plupart des exchanges choisissent eux-mêmes une heure de clôture. Cette heure de clôture, qui peut être différente d’une plateforme à l’autre, est généralement représentée par le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné).
Afin de calculer une moyenne mobile pour des périodes plus courtes (quelques heures, voire quelques minutes), il vous suffit de considérer le dernier prix de la période de trading comme un cours de clôture.
Comment fonctionne la moyenne mobile ?
Pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la moyenne mobile, prenons l’exemple de Bitcoin. Après avoir atteint un sommet historique en novembre 2021, le cours BTC est resté volatil entre juin 2022 et juillet 2023. Malgré ses rebonds et ses chutes, l’actif suit une direction incertaine.
Cependant, si nous utilisons la bonne moyenne mobile, en l’occurrence la SMA sur 200 jours (qui représente la somme des prix de clôture de Bitcoin au cours des 200 derniers jours), nous allons vite remarquer que la tendance est restée baissière jusqu’en mars 2023. Dès lors, la crypto de Satoshi Nakamoto a repris des forces.
Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi nous avons choisi la SMA sur 200 jours ? Eh bien, tout simplement parce que les moyennes mobiles les plus longues permettent de prendre des décisions de trading à long terme. Vous pouvez toutefois utiliser la moyenne mobile sur 50 jours pour voir comment le prix a évolué au cours des cinquante derniers jours.
Voici l’une des raisons pour lesquelles vous devez absolument utiliser la moyenne mobile dans votre analyse technique :
“Bitcoin a dépassé la moyenne mobile sur 50 jours ! Il s’agit d’un événement rare. En 2017, cela ne s’est produit que quelques fois. Et à chaque fois, ce mouvement précédait d’incroyables opportunités d’achat à la baisse”.
Lark Davis, trader crypto : X (Twitter)
Un peu de mathématiques…
Dans le monde du trading crypto, deux types de moyennes mobiles sont généralement utilisés : les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA).
Voici la formule à utiliser pour calculer la SMA :
SMA = (A1 + A2 + A3 + … + An) / n
A1, A2,… représentent les cours de clôture de la période choisie, tandis que “n” représente la période. Par exemple, si vous souhaitez calculer la moyenne mobile simple sur 7 jours, “n” sera égal à 7. Vous l’aurez deviné, tous les cours de clôture sont équipondérés. Ainsi, la SMA est représentée en valeur absolue.
Et voici la formule à utiliser pour calculer l’EMA :
EMA = (cours de clôture – EMA du jour précédent) * (2/(période choisie + 1)) + EMA du jour précédent
Contrairement à la SMA, l’EMA est représentée en pourcentage et n’est pas équipondérée.
À quoi sert vraiment la moyenne mobile ?
En plus d’être un indicateur relativement simple à utiliser, la moyenne mobile offre de nombreux avantages, notamment :
- La MA peut servir de support et de résistance avec les lignes de tendance et les lignes horizontales habituelles, aidant ainsi les traders à mieux placer leurs stop loss.
- L’indicateur aide également à identifier les tendances. Généralement, les actifs qui se négocient au-dessus des moyennes mobiles à long terme sont soit déjà dans une tendance haussière, soit sur le point d’entamer un rallye.
- Enfin, l’utilisation de plusieurs moyennes mobiles permet aux analystes de détecter des signaux de trading. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire ce guide.
Quels sont les différents types de MA ?
Il existe de nombreux types de moyennes mobiles, que vous pouvez utiliser dans un large éventail de scénarios de trading.
Moyenne mobile simple (SMA)
Comme expliqué plus haut, la moyenne mobile simple (SMA) donne la même importance à tous les cours de clôture. Ainsi, si vous souhaitez identifier les tendances à long terme, vous feriez mieux d’utiliser la SMA. En plus d’être simple à utiliser, la SMA réagit très peu aux fluctuations de prix à court terme.
Moyenne mobile exponentielle (EMA)
Vous l’aurez deviné, l’EMA est plus fiable que la SMA en matière d’analyse des données à court terme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle permet de prédire les revirements de tendance plus rapidement que la SMA. Elle peut donc s’avérer particulièrement utile dans les scénarios de trading à court terme comme le day trading, le scalping et le swing trading.
Notez toutefois que la moyenne mobile exponentielle peut parfois donner de faux signaux, surtout pendant les périodes de forte volatilité. Ce, en raison de sa sensibilité aux fluctuations de prix à court terme.
Moyenne mobile pondérée (WMA)
Contrairement à la SMA, l’EMA et la WMA donnent plus d’importance aux cours de clôture les plus récents. Néanmoins, l’EMA le fait de manière exponentielle, tandis que la WMA le fait de manière linéaire.
Sans plus tarder, voici la formule à utiliser pour calculer la moyenne mobile pondérée :
WMA = (P1*5 + P2*4 + P3*3 + P4*2 + P5*1) / (5+4+3+2+1)
P1 = cours de clôture du dernier jour
P2 = cours de clôture de l’avant-dernier jour
P3, P4, P5 = cours de clôture du troisième, quatrième et cinquième jours
Comme vous l’aurez remarqué, P1 a plus de poids que les autres jours, tandis que P5 a moins de poids par rapport aux autres jours.
La moyenne mobile pondérée permet donc de donner la priorité aux derniers prix de clôture, tout en limitant la sensibilité aux fluctuations du marché. En conséquence, elle réduit le risque de faux signaux.
Pour récapituler, la SMA est un excellent outil d’analyse de marché à long terme, tandis que l’EMA et la WMA sont destinés aux scénarios de trading à court terme.
Quelle moyenne mobile utiliser pour le trading crypto ?
Il existe des dizaines de scénarios de trading sur le marché des cryptomonnaies. Mais pas de panique ! Il existe autant de combinaisons de MA que de scénarios de trading.
Voici quelques exemples de combinaisons de MA que vous pouvez utiliser en fonction de vos activités de trading :
Scalping
Le scalping est une stratégie de trading qui consiste à ouvrir et à fermer plusieurs positions en un très court laps de temps. Étant donné que le scalping est une stratégie à court terme, il nécessite une moyenne mobile à court terme. La stratégie 5-8-13 EMA peut vous aider à réagir au moindre changement de prix.
Voici quelques-unes des méthodes utilisées par les scalpers pour prendre les bonnes décisions au bon moment :
- En utilisant le concept de croisements de prix, le passage de la bougie de prix à court terme au-dessus de la moyenne mobile à court terme peut constituer un signal haussier.
- Une EMA à court terme (par exemple EMA sur cinq jours) qui dépasse une EMA à plus long terme (par exemple, EMA sur huit jours) peut être considérée comme un signal haussier.
Day trading
Contrairement au scalping, le day trading nécessite des signaux à court et à long terme. L’idée est donc d’utiliser des EMA à court terme (sur 10 ou 20 périodes), avec des SMA à long terme (sur 50 ou 200 périodes). Si vous utilisez le graphique de trading quotidien, la “période” représente les jours, ce qui signifie que la moyenne mobile sur 200 périodes représente les cours de clôture des 200 derniers jours.
Notez que vous pouvez utiliser plusieurs combinaisons de moyennes mobiles sur n’importe quel graphique de trading.
En ce qui concerne le day trading, la moyenne mobile peut être utilisée de deux manières :
- On peut considérer les différentes moyennes mobiles comme des niveaux dynamiques afin de localiser le support et la résistance.
- On peut également se baser sur les croisements de moyenne mobile pour déterminer la nature d’une tendance (haussière ou baissière).
Swing trading
Le swing trading est une stratégie qui consiste à surveiller le marché pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, afin de tirer parti des fluctuations de prix. Comme vous l’aurez deviné, cette stratégie nécessite des moyennes mobiles simples. Ainsi, si vous voyez les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours augmenter, vous pouvez vous attendre à une tendance haussière. Étant donné que le swing trading se déroule sur plusieurs jours, il est préférable d’utiliser les SMA plutôt que les EMA pour capter les bons signaux.
En ce qui concerne les stratégies de trading, vous pouvez soit utiliser les MA comme niveaux de support et de résistance, soit combiner plusieurs MA pour localiser les croisements.
Voici une astuce simple pour mieux utiliser les MA à court terme dans votre stratégie de swing trading :
“Une fois que l’action décolle, elle doit maintenir sa moyenne mobile sur 20 jours. Dans la plupart des cas, son cours ne doit pas clôturer en dessous de celle-ci”.
Mark Minervini, auteur du livre Stock Market Wizard : X (Twitter)
Comment interpréter les croisements de MA ?
Nous avons évoqué plusieurs fois les croisements de moyenne mobile. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? On vous explique tout dans le prochain chapitre.
Golden cross et death cross : c’est quoi au juste ?
Une golden cross (croix dorée en français) est un signal haussier qui apparaît lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe au-dessus d’une moyenne mobile à long terme. Ce croisement signifie que la tendance baissière touche à sa fin pour laisser place à une tendance haussière. En d’autres termes, une golden cross indique que les acheteurs commencent à prendre le dessus sur les vendeurs.
En revanche, la death cross, ou croix de la mort, apparaît lorsque la MA à long terme dépasse la MA à court terme. Lorsque vous la voyez sur votre graphique de trading, attendez-vous à une tendance baissière. Sachez également que ce croisement peut favoriser la création d’un schéma de “couteaux tombants”, lequel est considéré comme un signal baissier.
Bien que vous puissiez utiliser différentes combinaisons de moyennes mobiles pour localiser les golden cross et les death cross, les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours s’avèrent plus fiables. En effet, ces MA offrent un parfait équilibre entre les scénarios à court terme et à long terme.
Comment utiliser la stratégie 5-8-13 EMA ?
Que vous soyez scalper ou day trader à la recherche de signaux de trading et d’opportunités d’arbitrage, la stratégie 5-8-13 EMA peut s’avérer particulièrement utile pour vous. Comme vous l’aurez deviné, les chiffres 5-8-13 ne sont pas choisis au hasard. Ces derniers correspondent en effet à des niveaux de retracement Fibonacci. Ils peuvent donc être considérés comme des niveaux de support ou de résistance à court terme.
Cependant, la recherche de croisements est la meilleure façon d’utiliser cet outil de trading. Lorsque l’EMA sur 5 périodes – celle qui donne la priorité aux prix les plus récents – dépasse les lignes de l’EMA sur 8 périodes et de l’EMA sur 13 périodes, on peut dire que la tendance est haussière. En revanche, lorsque l’EMA sur 5 périodes tombe en dessous des deux autres EMA, on peut s’attendre à une chute du marché.
Notez toutefois que la stratégie 5-8-13 EMA peut donner de faux signaux lorsqu’elle est utilisée pendant une période de consolidation.
Quelle est la différence entre une MA à court terme et une MA à long terme ?
Avez-vous déjà essayé de comparer une MA à court terme à une MA à long terme ? Vous remarquerez que la moyenne mobile à court terme est plus sensible aux fluctuations du marché.
Ainsi, si vous êtes un trader à court terme et que vous avez besoin d’obtenir des signaux rapides, vous pouvez utiliser une moyenne mobile à court terme. Il serait également plus logique d’utiliser une EMA plutôt qu’une SMA afin de détecter les moindres fluctuations de prix. Néanmoins, si vous souhaitez avoir une vision à long terme, vous feriez mieux d’utiliser une moyenne mobile simple à long terme.
Il convient toutefois de noter que la période de la moyenne mobile est différente de celle du graphique de trading. Ainsi, quelle que soit la période du graphique (hebdomadaire, quotidien, horaire etc), vous pouvez utiliser n’importe quelle moyenne mobile pour évaluer les conditions du marché. Par exemple, vous pouvez utiliser des moyennes mobiles sur 50 ou 200 périodes sur un graphique de 4 heures. Dans ce cas, la période sera de quatre heures.
Quels indicateurs combiner avec la moyenne mobile ?
Même si les moyennes mobiles sont très fiables, elles fonctionnent mieux lorsqu’elles sont associées à des indicateurs techniques pertinents. Voici quelques-uns des indicateurs qui fonctionnent le mieux avec la moyenne mobile.
Indice de force relative (RSI)
En tant qu’indicateur de momentum, le RSI fonctionne très bien avec les moyennes mobiles. Voici comment l’utiliser dans votre graphique de trading :
Si le cours dépasse une moyenne mobile à court ou à long terme, vous pouvez vous attendre à un mouvement haussier. Pour confirmer cette hypothèse, l’idéal est de voir si le RSI est en territoire de survente (autour de 40, puisque le RSI chute rarement en dessous de 30).
De même, lorsque vous voyez une death cross ou une golden cross dans votre graphique de trading, vous pouvez chercher les divergences haussières ou baissières du RSI. Ce, afin de confirmer le revirement de tendance.
Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)
Le prix moyen pondéré en fonction du volume (Volume-weighted average price ou VWAP) est un indicateur qui fonctionne bien avec la stratégie de trading EMA 5-8-13. Pour l’utiliser, vous devez d’abord rechercher un croisement haussier, où l’EMA sur 5 périodes passe au-dessus des autres.
Une fois le croisement identifié, tous les mouvements de prix au-dessus du VWAP peuvent confirmer un signal haussier. Néanmoins, l’inverse est vrai lorsque l’EMA sur 5 périodes passe en dessous des autres. Dans ce cas, on ne peut confirmer la tendance baissière que si le prix passe en dessous de la ligne VWAP.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité. La bande médiane, qui représente la moyenne mobile simple sur 20 périodes, peut être utilisée pour prédire les mouvements de prix. Si le prix se rapproche de la bande supérieure, l’actif risque d’entamer une phase de correction, car il se trouve en territoire de surachat. De même, s’il se dirige vers la bande inférieure, il pourrait connaître une forte hausse, car il se trouve en territoire de survente.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les bandes de Bollinger, voici un fil Twitter qui pourrait vous intéresser :
Convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD)
Considéré comme l’un des meilleurs indicateurs de suivi de tendance, le MACD représente la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes. Il s’utilise généralement avec une EMA sur 26 périodes et une EMA sur 12 périodes. La ligne MACD est souvent accompagnée d’une ligne de signal, laquelle est représentée par une EMA sur 9 périodes.
Voici comment interpréter la ligne MACD sur votre graphique de trading :
- Lorsque le MACD dépasse la ligne de signal, on peut s’attendre à une tendance haussière.
- En revanche, lorsque le MACD passe en dessous de la ligne de signal, on peut s’attendre à une tendance baissière.
- Pour confirmer la tendance, vous pouvez utiliser l’EMA sur 200 ou 50 périodes.
La moyenne mobile, un outil incontournable pour les traders
Comme nous l’avons vu tout au long de ce guide, la moyenne mobile est l’un des meilleurs indicateurs techniques. En plus d’être facile à utiliser, la MA peut être combinée à un large éventail d’indicateurs. De même, elle permet d’avoir une vision globale du marché, que ce soit à court ou à long terme.
Cependant, l’utilisation de la moyenne mobile nécessite un peu de pratique. Et comme vous le savez, aucun indicateur technique n’est fiable à 100%. C’est pourquoi vous devez toujours utiliser une stratégie de gestion des risques.
Foire aux questions (FAQ)
Comment calculer une moyenne mobile ?
Quelle moyenne mobile utiliser ?
Quelle est la meilleure moyenne mobile ?
Quels sont les différents types de moyenne mobile ?
Quelle formule utiliser pour calculer la moyenne mobile ?
Qu’est-ce que la moyenne mobile ?
À quoi sert la moyenne mobile ?
La moyenne mobile est-elle un bon indicateur technique ?
Avis de non-responsabilité
Avis de non-responsabilité : Conformément aux directives de The Trust Project, le contenu éducatif de ce site est proposé de bonne foi et à des fins d'information générale uniquement. BeInCrypto a pour priorité de fournir des informations de haute qualité, en consacrant du temps à la recherche et à la création d'un contenu informatif pour les lecteurs. Bien que des partenaires puissent récompenser l'entreprise avec des commissions pour des placements dans les articles, ces commissions n'influencent pas le processus de création de contenu impartial, honnête et utile. Toute action entreprise par le lecteur sur la base de ces informations se fait strictement à ses propres risques.
