Les experts crypto britanniques lancent un indice implicite de volatilité Bitcoin

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EN BREF
  • D'après ses créateurs, l'indice BVIX serait l'un des premiers de son genre pour les biens numériques.

  • L'indice utilise des indicateurs standards du marché pour calculer sa valeur.

  • D'autres indices de ce type permettent la création d'ETF et de produits similaires.

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Le 3 décembre, l’Université du Sussex et CryptoCompare ont annoncé le lancement de l’indice de volatilité Bitcoin (BVIX).

L’indice fournit une projection du niveau de volatilité attendu par les “traders d’options Bitcoin sophistiquées”.

Bien que les professionnels utilisent des indices de volatilité similaires au BVIX dans leur travail, celui-ci peut s’avérer être un outil utile pour d’autres au sein du secteur.

Le standard Bitcoin pour les produits Exchanges

Les indices de volatilité servent de base pour créer des produits d’investissement professionnels tels que les Exchange Traded Funds (ETF) et les Exchange Traded Notes (ETN).

Ces produits offrent aux négociants professionnels une autre voie d’accès au marché de la cryptomonnaie sans avoir à acheter eux-mêmes des pièces.
CryptoCompare, une société spécialisée dans les données sur les actifs numériques, diffuse le BVIX en temps réel.

La projection met en œuvre les résultats des recherches menées par la professeure Carol Alexander et son équipe de l’université du Sussex. L’indice a été publié dans le Journal of Alternative Investments.

Est-ce que ça marche ?

Dans le livre blanc décrivant le BVIX, le Dr Alexander souligne un usage important de l’indice. Ce dernier montre que la volatilité de Bitcoin a atteint un sommet à la mi-mars 2020, lorsque le marché a intégré la réalité de la pandémie COVID-19 aux États-Unis.

Le BVIX, affirme le Dr Alexander, montre que “Bitcoins a perdu toute apparence de valeur refuge une fois pour toutes”.

Source: Journal of Alternative Investments

De plus, le BVIX montre la corrélation entre le sentiment et le cours en octobre et novembre 2020.

Le Dr Alexander souligne que les valeurs plus faibles du BVIX, malgré un cours plus élevé, indiquent que les traders en options s’attendent à une moindre volatilité du marché de Bitcoin dans un avenir proche.

Source: Journal of Alternative Investments

La création de l’indice n’est qu’une des dernières indications de la présence croissante des investisseurs professionnels dans le domaine de la cryptomonnaie.

La semaine dernière, Guggenheim Funds a déposé un prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui détaille son intention d’investir jusqu’à 500 millions de dollars dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

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